@Jessel: Man muss nicht zwingend kalt duschen, mein Freund mag das gar nicht und duscht nach dem Saunagang eher warm und geht sich dann an der frischen Luft abkühlen.
Ich mag das sehr gern - ich bleib so lange in der Sauna, bis ich mich auf die Abkühlung freue (natürlich nur solange der Kreislauf mitmacht). Dann aber auch nicht sofort eiskalt, sondern eher so lauwarm und drehe die Temperatur dann nach und nach runter, bis es kalt ist. Vor allem für Gesicht und Nacken find ich das toll. Nach einem richtig heißen Saunagang nehm ich am Ende auch gerne das Eiswasserbecken mit

Das ist so toll für die Durchblutung, mir ist danach immer so angenehm warm...
Bestimmt sauniert jeder anders, man sollte sich halt wohl fühlen bei der Sache, es kommt auch auf die Tagesform an... ich denke, solange der Kreislauf stabil bleibt und man sich gut fühlt, macht man mit der eigenen Lieblings-Reihenfolge wenig falsch...
In der Saunalandschaft gehen wir am Anfang nach dem Duschen (mit Seife) erst so für 5 Minuten in eine nicht so warme Sauna oder Dampfbad zum "Anwärmen", dann kurz duschen (ohne Seife) und dann etwas länger in eine von den wärmeren. Eventuell einen dritten Gang dann mit Aufguss. Danach erst mal Ruhepause so 30 min, zum Beispiel im Salzwasserbecken baden oder ein warmes Fußbad. Danach eine zweite Runde mit ein oder zwei Gängen, wobei wir die "Aufwärmsauna" dann meist weglassen. Da dann auch gerne mit Salz/Honig/etc einreiben und hinterher ins Dampfbad. Danach erst mal ne längere Ruhepause so ca 2 Stunden - Ruheraum, evtl Massage, auf dem Wasserbett liegen, Whirlpool etc und vor allem mal was essen. Zum Abschluss dann noch mal ein, zwei Saunagänge. Hinterher noch mal duschen, ggf mit Haarwäsche. Danach sind wir dann auch platt und sehr entspannt
Aber wie gesagt, der Ablauf ist irgendwie ne persönliche Sache...
Im Moment gehe ich außerdem zwei mal die Woche nach dem Sport in die Sauna (immer so 80-85 Grad mit hoher Luftfeuchtigkeit). Da dann aber nur eine Runde mit 2 oder 3 Durchgängen. Für die Haare mache ich da gerade nichts Spezielles.